مدیریت سرمایه، فرمول حجم مجاز

پرسش

درود بر شما. سوال بنده در مورد فرمول حجم مجاز معامله هستش. در صورتی که تعداد حجم مجاز رو با X و فاصله نقطه ورود تا حدضررمون رو با b، درصد کلی ریسک رو با N، و مقدار کل سرمایه رو با S و همچنین اگه قیمت سهم و نقطه ورود رو با q نشون بدیم فرمول زیر برای محاسبه حجم مجاز معرفی شده X=N*S/b این فرمول در همه موارد صادقه الا وقتی که نسبت b/q کمتر از درصد کلی ریسکمون N باشه. در این موارد باید از چه فرمولی استفاده کرد، با یه مثال توضیح بدم: فرض کنید قیمت سهم 100 تومن باشه، حدضرر 85تومن، سرمایه هم 10میلیون، ریسک هم 0.1 در این صورت حجم مجاز میشه X=0.1*10000000/15 که میشه 66666 سهم معادل 6.67میلیون تومن. اماااا!! فرض کنین حد ضرر من در همون مثال بالا باشه 91تومن، در این صورت با همون فرمول بالا تعداد سهم مجاز من میشه X=0.1*10000000/9 که میشه معادل 111111سهم معادل 11.1میلیون تومن درحالیکه کل سرمایه موردنظر من 10میلیون بود!! برای این مشکل چه راه حلی پیشنهاد میکنید

مدیریت ریسک و سرمایه 9 ماه پیش

مدیریت ریسک و سرمایه

پرسش

سلام و وقت بخیر . استاد من ترید میکنم تعداد stop loss هایی که میخوره حدودا دو برابر take profit هامه. ولی برآیند ترید هام در چند ماه گذشته مثبت بوده و حدودا به اون سود که در ماه میخواستم میرسدیم . تا اینکه ماه گذشته که این مدل تریدهام ضرر سنگینی بهم زد . استاد امکانش هست راهنمایی کنید این روش ترید من مشکل داره عوض کنم يا چون چند ماه برآیند مثبت بوده ادامه بدم. خودم گیج شدم سر این موضوع. ممنون

مدیریت ریسک و سرمایه 9 ماه پیش

اولویت دروداون

پرسش

با سلام. از آنجایی که اولویت در نظر گرفتن میزان ریسک به ریوارد معقول در هر معامله ای، می تواند نتیجه ی متفاوتی در معامله دیگر داشته باشد، آیا بهتر نیست ابتدا با در نظر گرفتن نقطه ورود و حد ضرر، میزان لات ورودی را بر اساس دراودان ثابتی در نظر گرفت و سپس وارد شد؟ مثلا فرض کنید سرمایه 10000 دلار است، جفت ارزی را به قیمت 1000 دلار می خواهیم خرید کنیم، لوریج هم 200 است. با درنظر گرفتن مسائل تکنیکال، حد ضرر 990 دلار است. با این حساب در صورت استاپ خوردن، ضرر 2000 دلار می شود. حالا با 0/1 لات وارد می شویم که نهایتاً تنها 200 دلار متضرر شویم. سپس به دنبال حد سودی می گردیم که میزان R-R متناسب با سیستم داشته باشد، مثلاً بیشتر از 1/5-1. یعنی حد سود را تکنیکالی بیشتر از 1015 قرار می دهیم. آیا این نتیجه بهتری ندارد که میزان درراودان را محدود کنیم سپس بدنبال سود باشیم. سپاس

مدیریت ریسک و سرمایه 9 ماه پیش

مدیریت سرمایه

پرسش

با سلام با فرض 100 میلیون سرمایه و 5% ریسک اگر در قیمت 100 با حد ضرر 20 تومان وارد معامله شویم میتوانیم 250000 سهم خرید کنیم یعنی 25 میلیون از سرمایه اولیه حال سوال اینجاست برای ورود به معامله بعد باید 5% از 75 میلیون جهت محاسبه حجم در نظر گرفته شود؟ سوال دیگر اینکه من در ابتدا در نظر داشتم از کل سرمایه 5% ریسک کنم اگر وارد معامله بعد شوم و معامله اول با ضرر خارج شوم که 5% سرمایه اولیه از بین رفته و ریسک من بصورت خودکار بالا رفته است. لطفا راهنمایی بفرمایید .با تشکر

مدیریت ریسک و سرمایه 9 ماه پیش